現(xiàn)在市場(chǎng)放量波動(dòng)，成交量維持高位，板塊分化得離譜。有利好的方向遲遲不動(dòng)，沒(méi)存在感的板塊反倒突然異動(dòng)，很多人對(duì)著盤(pán)面一臉懵。我身邊同事最近追熱點(diǎn)踩了好幾個(gè)坑，總覺(jué)得跌多了就穩(wěn)，結(jié)果次次判斷不準(zhǔn)。其實(shí)盤(pán)面波動(dòng)都是表象，背后真實(shí)交易行為才是破局的關(guān)鍵，用量化大數(shù)據(jù)跟蹤這些行為，就能捋清楚邏輯。

那么接下來(lái)我有幾點(diǎn)觀察跟大家分享。 很多人炒股都靠看走勢(shì)、聽(tīng)消息、憑經(jīng)驗(yàn)，總覺(jué)得物極必反，跌到位了就會(huì)反轉(zhuǎn)，可什么時(shí)候反轉(zhuǎn)根本猜不準(zhǔn)。畢竟走勢(shì)能做出來(lái)，但真實(shí)交易行為騙不了人。 通過(guò)量化大數(shù)據(jù)拆解全市場(chǎng)交易行為，能識(shí)別6種核心交易分類(lèi)：紅柱對(duì)應(yīng)「做多主導(dǎo)」，黃柱對(duì)應(yīng)「獲利回吐」，綠柱對(duì)應(yīng)「做空主導(dǎo)」，藍(lán)柱對(duì)應(yīng)「空頭回補(bǔ)」，黃綠柱對(duì)應(yīng)「強(qiáng)力回吐」，紅藍(lán)柱對(duì)應(yīng)「強(qiáng)力回補(bǔ)」。其中「強(qiáng)力回補(bǔ)」代表機(jī)構(gòu)大資金補(bǔ)倉(cāng)意愿強(qiáng)烈，是走勢(shì)轉(zhuǎn)折的重要參考。 看圖一：

對(duì)照實(shí)際走勢(shì)就能發(fā)現(xiàn)，很多人覺(jué)得跌到位的時(shí)候，資金補(bǔ)倉(cāng)意愿根本沒(méi)起來(lái)，自然不會(huì)有變化。只有出現(xiàn)「強(qiáng)力回補(bǔ)」，才意味著資金態(tài)度真的變了。

我們?cè)賹?duì)比下不同回補(bǔ)力度的差異。比如有的走勢(shì)連續(xù)走弱，大家都覺(jué)得沒(méi)希望的時(shí)候，量化數(shù)據(jù)已經(jīng)顯示出「強(qiáng)力回補(bǔ)」，哪怕后續(xù)有反復(fù)，大方向已經(jīng)變了。 看圖二：

同樣是短期回落超10%，如果只是普通回補(bǔ)，資金意愿不強(qiáng)，后續(xù)很難有起色；如果是「強(qiáng)力回補(bǔ)」，后續(xù)表現(xiàn)會(huì)完全不同。再看有的股票短時(shí)間內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)三次「強(qiáng)力回補(bǔ)」，明顯是機(jī)構(gòu)大資金在持續(xù)補(bǔ)倉(cāng)，多數(shù)人只看走勢(shì)變化，根本看不到背后的行為特征。

很多人覺(jué)得這是個(gè)別情況，其實(shí)量化的優(yōu)勢(shì)就是全量歷史回測(cè)，不用靠主觀判斷。 看圖三：

從回測(cè)結(jié)果看，沒(méi)有哪種行為百分百符合預(yù)期，但跟蹤「強(qiáng)力回補(bǔ)」的策略，比普通持有策略的最大回撤小很多，長(zhǎng)期表現(xiàn)更穩(wěn)定。本質(zhì)就是用客觀數(shù)據(jù)過(guò)濾掉主觀判斷的誤差，降低不必要的波動(dòng)。

炒股最大的難點(diǎn)從來(lái)不是找什么秘訣，而是擺脫情緒和直覺(jué)干擾，建立客觀決策邏輯。量化大數(shù)據(jù)給了大家一個(gè)全新的觀察維度，不用對(duì)著雜亂盤(pán)面瞎猜，通過(guò)真實(shí)交易行為就能感知不同資金的態(tài)度。現(xiàn)在市場(chǎng)流動(dòng)性充足，結(jié)構(gòu)性特征越來(lái)越明顯，學(xué)會(huì)用量化思路觀察市場(chǎng)，就有了靠譜的判斷工具，哪怕市場(chǎng)再?gòu)?fù)雜，也能找到自己的節(jié)奏，不用追熱點(diǎn)，也不用為短期波動(dòng)焦慮。 哈哈哈，今天先分享這么多，喜歡的點(diǎn)贊鼓勵(lì)一下。

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