上海交通大學舉辦“量化金融的新趨勢：理論與實踐”國際學術會議

國際學術會議“量化金融的新趨勢：理論與實踐"在上海交通大學徐匯校區隆重開幕。會議為期五天，從4月20日持續至4月24日。本次會議由上海交通大學量化金融研究中心（Quantitative Finance Research Center, QFRC）主辦，中國金融研究院金融科技研究中心協辦。

在此期間來自十余個國家和地區的100余位世界知名高校（北京大學、復旦大學，山東大學，香港中文大學、香港理工大學、新加坡國立大學、南洋理工大學、加州大學、紐約大學，多倫多大學、滑鐵盧大學、牛津大學、倫敦政經學院，帝國理工大學，巴黎薩克雷大學、巴黎綜合理工學院、巴黎文理大學、蘇黎世聯邦理工學院、洛桑聯邦理工學院等）學者和研究人員齊聚一堂，呈現高達六十余場的高質量報告，圍繞重塑現代金融格局的前沿議題展開深度學術交流。

量化金融研究中心（QFRC）主任Samuel Drapeau教授與執行主任林一青教授致開幕詞，熱烈歡迎各位國內外學者的到來。他們表示，在學院學校各級領導關心支持下，量化金融研究中心積極貫徹落實中央金融工作會議精神，致力于推動國際學術科技交流、產學研融合發展，以及金融科技與監管領域的交叉前沿研討，深入探索踐行“金融五篇大文章”。在促進超越純理論、直面金融市場與社會現實挑戰的高層次對話方面，中心不斷深化努力。

本屆會議的核心主題是人工智能與金融理論的深度融合。超過半數的特邀報告探討了深度學習、強化學習和神經網絡架構如何正在變革金融領域的核心任務——從衍生品定價、動態對沖，到投資組合優化和高維隨機方程的數值求解。來自洛桑聯邦理工學院與瑞士金融學院的Damir Filipovi?教授就“線性因子模型的基本特性”這一課題進行了報告，該研究為條件線性因子模型的設定與估計提供了全面的理論基礎。

來自巴黎綜合理工學院的HuyênPham教授帶來了關于“帶有標簽的條件分布上的學習算子及其在非可交換系統均值場控制中的應用”的精彩課題報告，該項研究推廣了先前針對同質（可交換）系統發展的神經網絡方法，數值實驗驗證了所提框架的準確性與計算有效性。

隨著人工智能驅動的工具日益深刻地影響交易和風險管理，本次會議所探討的嚴格數學基礎不僅對業界從業者至關重要，也為監管部門理解和監督這些快速發展的技術提供了重要的科學依據。

第二大主題是平均場博弈理論在大規模策略交互建模中日益重要的角色，其在系統性風險評估、多主體市場均衡以及激勵相容金融合約設計方面具有直接應用——這些問題與金融穩定和監管實踐密切相關。來自山東大學的陳增敬教授、李娟教授分別就風險管理中的“非線性中心極限定理”以及“降秩系數平均場動力學的可控性概念”做了詳細深入的闡述。

在新興前沿的重大科研領域——量子計算方面，上海交通大學自然科學研究院院長、數學科學學院講席教授，歐洲人文和自然科學院院士、歐洲科學院院士金石老師，受邀為大會作最新研究成果報告，題目為“線性與非線性偏微分方程的量子計算方法及其在金融領域的應用”。該報告為金融計算在量子框架下引入了全新的思路。

此外，會議中多場報告聚焦于去中心化金融（DeFi）的數學基礎，包括自動化做市商的最優設計和區塊鏈平臺上的競爭動態分析，這些研究對于正在形成的數字資產監管框架具有重要參考價值。同時，會議還關注了可持續金融的量化方法，特別是在金融中介參與下碳稅與碳排放交易機制的嚴格比較分析。隨著全球碳市場不斷擴展，這些研究直接服務于設計有效、公平且經濟合理的氣候監管政策這一重大議題。其他重要主題包括用于刻畫市場動態的粗糙波動率模型、應用于金融問題的最優傳輸理論，以及隨機控制在期權定價和時間不一致決策等領域的最新進展。

量化金融研究中心（QFRC）通過匯聚資深學者和青年研究者共同探討這些相互關聯的前沿課題，進一步鞏固了其作為推動量化金融學科發展核心力量的角色。量化金融的影響遠不止于交易層面：嚴謹的量化研究為監管部門提供系統性風險監測工具，為可持續投資提供科學框架，為市場的公平高效運行提供理論支撐。高水平的學術論壇對于確保學科進步持續服務于金融行業乃至更廣大社會的公共利益，具有重要意義。

本次會議亦得到了業界的大力支持和深度參與，包括上海嘉璽璟棠智能科技有限公司（Fastbox）、半鞅私募基金、Jump Trading、圖靈基金、Winton 元盛、世紀前沿資產、廣策信息（Tac FinTech)等知名金融機構與科技公司，體現了學術界與產業界共同推動量化金融前沿創新的緊密合作。本次會議面向所有感興趣的學者和業界人士開放。