來源：市場資訊

（來源：財融圈）

崗位方向

一、估值核算崗（202606）

所屬部門：資產托管部

學歷要求：本科及以上

工作地點：上海

崗位職責

1、負責各類資管產品的日常估值核算，根據部門工作流程承擔相應專崗工作；參與產品設立、開放、收益分配、終止清算等各類運營事項的處理，保障產品順暢合規運營；

2、負責產品定期報告、財務報表等相關數據復核，響應內外部的各類數據統計校驗需求；

3、參與行業法律法規、創新業務研究，跟蹤監管動態與行業案例，設計應對方案；

4、運營業務成果轉化，賦能內外部和上下游，對接客戶服務需求，推動運營能力的對外輸出；

5、深度參與生產系統、管理平臺的業務需求挖掘與設計，參與需求統籌管理、需求評審、功能測試、上線及迭代優化，推動運營流程優化。

任職要求

1、本科及以上學歷，會計、金融、經濟、數學、信息技術等相關專業背景優先；

2、具有3年及以上托管服務機構、資產管理機構等資管行業相關估值、運營工作經驗，或者3年以上估值系統生產商需求管理、運營維護、開發、測試等工作經驗。熟悉資管產品運營周期，熟悉業務邏輯與行業監管框架（具備科業融合優勢的可適當放寬）；

3、熟悉恒生、贏時勝等主流估值系統的使用；具備資管行業系統技術經驗者或具有SQL、Python等數據處理能力、AI工具使用能力者優先；

4、工作嚴謹、自驅力強，有創新意識；具備優秀的結構化思維和業務敏感性，善于將復雜需求轉化為系統化方案；具備抗壓能力，有擔當精神；對內有團隊協作精神，對外具備客戶服務意識；

5、語言能力：優秀英語能力為加分項。

二、權益場外衍生品量化開發工程師（Quant Dev）

所屬部門：權益客需部

學歷要求：碩士及以上

工作地點：上海

崗位職責

1、負責權益場外衍生品定價引擎、風險計量系統、交易簿記系統的底層架構設計與核心模塊開發；

2、搭建并維護高并發、低延遲的衍生品定價計算集群（GPU加速等），支持 PDE、Monte Carlo 等復雜算法的工程化實現與性能優化；

3、設計底層數據結構（如標的資產樹、現金流拆解結構、事件驅動引擎等），確保定價模型與生產系統的穩定對接；

4、開發并維護實時 Greeks 計算、場景分析（Scenario Analysis）、壓力測試等風控模塊；

5、與 Q Quant、交易臺、IT 團隊協作，將量化模型高效轉化為生產代碼，并持續進行系統重構與性能調優。

任職要求

1、碩士及以上學歷，計算機、軟件工程、數學、金融工程等相關專業，具備優秀的編碼素養與快速學習能力；具備頭部券商/大型投行（大行）衍生品系統開發或量化開發經驗，技術能力過硬者；

2、精通 C++、Python、Java 等至少兩門編程語言，熟悉內存管理、多線程/多進程、高性能計算；

3、熟悉復雜衍生品定價模型的工程化實現，理解 PDE 網格計算、Monte Carlo 并行化加速等算法的底層優化；

4、具備底層數據結構搭建經驗（如自定義衍生品合約結構、參數化現金流引擎、緩存優化機制等），熟悉常用設計模式與系統架構；

5、熟悉版本控制（Git）、具備大規模系統調試與性能分析經驗；

6、具備國內或國外權益場外衍生品臺系統開發或量化開發經歷，熟悉場外期權報價、交易、結算、風控全鏈路系統，有從 0 到 1 參與定價引擎、風險管理系統或交易簿記系統建設的經驗者優先；

7、具備 GPU（CUDA）并行計算、分布式計算（MPI/Spark）或低延遲系統開發經驗；

8、熟悉國內外主流衍生品系統（如 Calypso、自研系統）的接口與數據流；

9、具備金融+技術的復合背景，能與量化分析師進行深度技術對話。

三、權益場外衍生品量化分析師（Q Quant）

所屬部門：權益客需部

學歷要求：碩士及以上

工作地點：上海

崗位職責

1、負責權益場外類衍生品（含雪球、鳳凰、累計期權等復雜結構）的定價模型開發、校驗與維護；運用Monte Carlo 模擬、有限差分法等數值方法，對多資產、路徑依賴及含障礙/敲入敲出條款的結構進行獨立定價與風險計量；

2、構建并持續優化波動率曲面、分紅率、相關性矩陣等核心交易參數體系，支持交易臺報價、對沖及盈虧歸因分析；

3、與交易臺、風控、合規緊密協作，對新產品結構進行可行性評估、收益風險測算及生命周期管理；

4、跟蹤國內外場外股衍市場動態與監管政策，定期輸出量化研究報告。

任職要求

1、碩士及以上學歷，數學、物理、金融工程、統計學、計算機等相關專業，具備頭部券商/大型投行（大行）權益場外衍生品量化工作經驗，能力突出者；

2、精通衍生品定價理論，對 Black-Scholes、Local Vol、Stochastic Vol 等模型有深入理解；

3、熟練運用 PDE 數值解、Monte Carlo 模擬、二叉樹/三叉樹等復雜結構定價方法，具備獨立建模能力；

4、熟悉 Python、C++、R 或 MATLAB 等量化建模語言，具備扎實的數理統計與隨機分析功底；

5、具備國內或國外權益場外衍生品臺工作經歷，熟悉場外期權、收益互換、跨境結構等產品的全生命周期管理，具備完整的定價模型從理論推導到生產環境落地的實踐經驗。

官方投遞鏈接

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